Best Flytting Gjennomsnittet Lengde

Den daglige handelen med Perfect Moving Average For Day Trading (AAPL) Dagens forhandlere trenger kontinuerlig tilbakemelding på kortsiktige prishandlinger for å få lynrask kjøp og salg av beslutninger. Intradagstenger innpakket i flere bevegelige gjennomsnitt tjener denne hensikten, slik at rask analyse som fremhever nåværende risiko samt de mest fordelaktige oppføringene og utgangene. Disse gjennomsnittene fungerer også som makrofiltre, og forteller den observerte næringsdrivende de beste tider å stå til side og vente på gunstige forhold. Å velge riktig bevegelige gjennomsnitt øker påliteligheten til alle teknologisk baserte daghandelsstrategier. mens dårlige eller feiljusterte innstillinger undergraver ellers lønnsomme tilnærminger. I de fleste tilfeller vil identiske innstillinger fungere i alle kortsiktige tidsrammer. slik at næringsdrivende kan foreta nødvendige tilpasninger gjennom diagrammets lengde alene. (Se også: De viktigste flytende gjennomsnitt for investorer.) Gitt denne uniformiteten, vil et identisk sett med bevegelige gjennomsnitt arbeide for scalping teknikker så vel som for kjøp om morgenen og salg om ettermiddagen. Trader reagerer på forskjellige holdingsperioder alene ved hjelp av kartlengden alene, med scalpers som fokuserer på 1-minutters diagrammer, mens tradisjonelle daghandlere undersøker 5-minutters og 15-minutters diagrammer. Denne prosessen utvider til og med over natten, slik at swinghandlere kan bruke disse gjennomsnittene på et 60-minutters diagram. 5-8-13 Moving Averages Kombinasjonen av 5-, 8- og 13-bar enkle bevegelige gjennomsnitt (SMA) gir en perfekt passform for dagshandelsstrategier. Dette er Fibonacci-tunede innstillinger som står tidstest, men tolkningsevner er nødvendige for å bruke innstillingene på riktig måte. Det er en visuell prosess, som undersøker relative forhold mellom flytteverdier og pris, samt MA-bakker som reflekterer subtile skift i kortsiktig fart. Økninger i observerte momentum tilbyr kjøpsmuligheter for dagspersoner, mens det reduserer signalet til rettidig utgang. Reduserer det som utløser bearish flytende gjennomsnittlig rollover i flere tidsrammer, og tilbyr selge korte muligheter, med lønnsomt salg dekket når flytende gjennomsnitt begynner å bli høyere. Prosessen identifiserer også sidelengs markeder, og forteller dagens handelsmann å stå til side når intradag trending er svak og mulighetene er begrensede. To handelseksempler Bruke 5-8-13 i en lang handel Apple (AAPL) bygger et grunnmønster over 105 (A) på 5-minutters diagrammet og bryter ut på kort sikt over lunsjtiden (B). 5-, 8- og 13-bar SMAer peker til høyere bakken mens avstanden mellom bevegelige gjennomsnitt øker, signalering stigende rally momentum. Prisen beveger seg i bullish retning på toppen av de bevegelige gjennomsnittene, foran en 1,40-punkts sving som gir god dagshandel. Rallyboder etter 12.00. Prisen går tilbake til 8-baren SMA (C), mens 5-baren SMA trekker seg tilbake og finner støtte på samme nivå (D), foran en siste rallystøt. Aggressive daghandlere kan ta fortjeneste når prisen reduserer gjennom 5-baren SMA eller vente på flytteverdier for å flate ut og rulle over (E), som de gjorde i midten av ettermiddagen. Begge prisnivåer gir gode utganger. Ved å bruke 5-8-13 i et kort salg, konsoliderer AAPL nær 109 i slutten av en økt (A) og flåttene senker neste morgen (B). 5-, 8- og 13-bar SMAer peker til lavere grunnlag, mens avstanden mellom bevegelige gjennomsnitt øker, signaliserer stigende salgsmoment. Prisen beveger seg inn i baissejustering på bunnen av de bevegelige gjennomsnittene, foran en 3-punkts sving som gir gode korte salgsgevinster. Salgsstedet stanser midt på morgenen, løfteprisen i 13-baren SMA (C) mens 5-baren SMA spretter frem til den møter motstand på samme nivå (D), foran en endelig selgeslag. Aggressive daghandlere kan ta korte salgsgevinster mens prisheiser over 5-baren SMA eller vente på flytte gjennomsnitt for å flate ut og slå høyere (E), som de gjorde om midt på ettermiddagen. Begge prisnivåer gir gunstige korte salgsutganger. Signaler for å stå til side Sammenheng mellom pris og flytteverdier signalerer også perioder med ugunstige muligheter når spekulativ kapital skal opprettholdes. Trendless markeder og perioder med høy volatilitet vil tvinge 5-, 8- og 13-bar SMAs i stor skala whipsaws. med horisontal orientering og hyppige kryssoverføringer som forteller observante handelsmenn å sitte på sine hender. Handelsområder utvides i volatile markeder og kontrakt i trendløse markeder. I begge tilfeller vil glidende gjennomsnitt vise liknende egenskaper som gir forsiktighet med dagsposisjoner. Disse defensive attributter skal være forpliktet til minne og benyttes som et overordnet filter for kortsiktige strategier fordi de har en ekstern innvirkning på resultatregnskapet. AAPL-bobber og veier gjennom en ettermiddagsøkt i et hakket og volatilt mønster, med prispisking frem og tilbake i et 1-punkts utvalg. 5-, 8- og 13-bar SMAer viser lignende whipsaws, med flere overganger, men liten justering mellom bevegelige gjennomsnitt. Disse høye støynivåene advarer den observante daghandleren om å trekke opp innsatser og gå videre til et annet sikkerhetssystem. Bunnlinjen 5-, 8- og 13-bar enkle glidende gjennomsnitt gir perfekte innganger for daghandlere som søker raske fortjeneste på lange og korte sider. De bevegelige gjennomsnittene fungerer også godt som filtre, og forteller fastfedte aktører når risikoen er for høy for intradagmeldinger. (Se også: Justere strategier for å flytte gjennomsnittlige nedfarter.) Flytende gjennomsnittlig indikator Flytte gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Hvordan bruke et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det glidende gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisdata ved å skape en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelige gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode.